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Series temporales Serie temporal

Cuando las observaciones evolucionan en el tiempo, las modelamos mediante una serie temporal y comprobamos si su secuencialidad influye en los valores de las observaciones.

1. Introducción

Las series temporales tienen como variable subyacente una variable temporal. Podemos considerarlas como la extensión de una lista de observaciones indexadas por una variable temporal. En el límite, si los intervalos de tiempo tienden a 0, la variable tiempo que era discreta puede definirse como continua. En este caso, se considera la serie discreta correspondiente como una serie de observaciones posibles de la serie continua, que a menudo representa un sistema físico (una oscilación, una señal electrónica o biológica o, por extensión, el valor de un índice bursátil...).

El estudio de las series temporales se basa en que a priori cada valor de la serie depende de otros valores de la serie, a menudo en los valores precedentes. En este último caso, se intenta expresar naturalmente esta dependencia mediante una función. Esta función puede percibirse como una función generatriz de la serie que se aplica sobre un conjunto de primeros elementos.

En este caso, es comprensible que se denomine a estas series «procesos».

Un proceso estocástico indexado sobre un conjunto T es una colección de variables estocásticas images/eq801.PNG definidas sobre un mismo espacio probabilístico. Proceso:estocástico
En la práctica cotidiana, ...